美國(guó)銀行業(yè)資本監(jiān)管框架或?qū)⒂瓉?lái)新一輪調(diào)整。智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美聯(lián)儲(chǔ)負(fù)責(zé)銀行監(jiān)管事務(wù)的副主席鮑曼周四表示，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將在未來(lái)一周公布新的銀行資本提案，以進(jìn)一步完善資本監(jiān)管體系，并鼓勵(lì)銀行擴(kuò)大貸款活動(dòng)。
鮑曼在華盛頓Cato Institute的一場(chǎng)活動(dòng)上發(fā)表事先準(zhǔn)備好的講話時(shí)表示，此次改革旨在消除資本監(jiān)管框架中的重復(fù)要求，使資本標(biāo)準(zhǔn)更加貼合實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)，并填補(bǔ)長(zhǎng)期存在的監(jiān)管空白。
鮑曼表示：“這些對(duì)資本框架的調(diào)整將消除重疊要求，使資本校準(zhǔn)更符合真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，并全面解決我們審慎監(jiān)管體系中長(zhǎng)期存在的缺口�！�
她指出，新方案的目標(biāo)之一是鼓勵(lì)不同規(guī)模的銀行擴(kuò)大貸款規(guī)模，通過(guò)更合理地將資本要求與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)相匹配，從而提升銀行信貸供給能力。鮑曼還表示，該政策可能有助于扭轉(zhuǎn)近年來(lái)住房按揭貸款業(yè)務(wù)逐漸從銀行轉(zhuǎn)向非銀行機(jī)構(gòu)的趨勢(shì)。
此次監(jiān)管改革還涉及巴塞爾協(xié)議III的實(shí)施內(nèi)容。鮑曼表示，方案將取消大型銀行在計(jì)算資本要求時(shí)使用的一些“重復(fù)方法”，并提升對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的敏感度，從而更準(zhǔn)確反映貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平。
此外，新方案還將引入一套新的 “標(biāo)準(zhǔn)化方法”。在該框架下，除全球系統(tǒng)重要性銀行(G-SIB)之外的銀行將可以通過(guò)一套統(tǒng)一的計(jì)算方式來(lái)簡(jiǎn)化風(fēng)險(xiǎn)資本評(píng)估流程，從而降低合規(guī)復(fù)雜度。
在全球系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(G-SIB附加費(fèi))方面，新提案將調(diào)整衡量大型銀行活動(dòng)對(duì)資本緩沖影響的相關(guān)參數(shù)，并修改與短期融資風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的附加資本計(jì)算方式。
鮑曼表示，這些調(diào)整將整體上降低部分銀行的資本要求，其中很大一部分調(diào)整來(lái)自對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因素的重新評(píng)估，以及對(duì)短期批發(fā)融資相關(guān)資本要求過(guò)高問(wèn)題的修正。
長(zhǎng)期以來(lái)，華爾街大型銀行一直反對(duì)拜登政府時(shí)期提出的一項(xiàng)被稱(chēng)為 “巴塞爾III終局規(guī)則” 的監(jiān)管方案。銀行業(yè)認(rèn)為，大幅提高資本要求可能抬高貸款成本，并削弱美國(guó)銀行在全球市場(chǎng)與國(guó)際同行競(jìng)爭(zhēng)的能力。而支持該提案的監(jiān)管人士則認(rèn)為，提高資本水平對(duì)于維護(hù)金融體系穩(wěn)定至關(guān)重要。
去年，美聯(lián)儲(chǔ)曾提出一個(gè)與巴塞爾III相關(guān)的修訂方案，該方案相較于2023年未能最終落地的版本，大幅降低了資本上調(diào)幅度。部分監(jiān)管官員當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)，該版本可能使部分大型銀行整體資本要求上升約3%至7%。
據(jù)此前媒體報(bào)道，即將公布的新提案預(yù)計(jì)仍將大致維持這一資本調(diào)整區(qū)間。不過(guò)，在與其他監(jiān)管要求，例如G-SIB附加費(fèi)和壓力測(cè)試機(jī)制的共同作用下，一些擁有大型交易業(yè)務(wù)的銀行最終的整體資本要求可能反而出現(xiàn)下降。
鮑曼強(qiáng)調(diào)，不同銀行的資本影響將取決于各自的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)模式，因此最終效果可能存在較大差異。
“制定這些改革并非易事，多年來(lái)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直在嘗試完善資本框架的各個(gè)組成部分，”她表示，“即將在下周公布的提案將使美國(guó)更接近履行2017年巴塞爾III協(xié)議的承諾，同時(shí)也是對(duì)現(xiàn)行資本監(jiān)管框架進(jìn)行全面審查的第一步。”
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